Trading volume,la Nuova Frontiera della Consapevolezza Economica e dell’Operatività Professionale sui Mercati Finanziari con l’Esperienza di Giovanni Spina
1. La Rivoluzione Silenziosa dell’Alfabetizzazione Finanziaria in Italia
La svolta normativa che trasforma l’economia da materia per specialisti a pilastro civico tra i banchi di scuola.
L’Italia ha vissuto per decenni in una condizione di paradosso macroeconomico. Da un lato, il Paese si è sempre distinto a livello globale per un’altissima propensione al risparmio privato, con un patrimonio accumulato dalle famiglie che rappresenta una delle dighe di protezione più solide dell’intera eurozona.
Dall’altro lato, tuttavia, le statistiche internazionali, incluse le indagini periodiche condotte dall’OCSE, hanno sistematicamente collocato la penisola agli ultimi posti tra i paesi sviluppati in termini di alfabetizzazione finanziaria. Questa profonda asimmetria tra la disponibilità di capitale e la reale competenza nella sua gestione ha esposto storicamente i risparmiatori italiani a rischi sistematici, truffe, investimenti inefficienti e a una generale incapacità di proteggere il potere d’acquisto dall’azione erosiva dell’inflazione.
La consapevolezza di questo divario strutturale ha finalmente spinto le istituzioni italiane a intraprendere un cammino di riforma non più rimandabile. La vera svolta si è concretizzata a partire da maggio 2024, quando un forte e decisivo impulso impresso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accelerato l’iter di un protocollo d’intesa storico. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in stretta sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ratificato il provvedimento legislativo che introduce l’insegnamento obbligatorio dell’educazione finanziaria all’interno dei programmi scolastici di ogni ordine e grado.
Questa riforma non deve essere intesa come la semplice aggiunta di una materia tecnica al già sovraccarico programma didattico ministeriale, bensì come una vera e propria evoluzione del concetto di educazione civica. L’obiettivo primario è fornire ai futuri cittadini gli strumenti concettuali necessari per comprendere il funzionamento della realtà economica circostante. In un mondo in cui le dinamiche geopolitiche influenzano istantaneamente il costo della vita, comprendere come la fluttuazione del prezzo del petrolio o le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea sul costo del denaro si riflettano sul tasso di un mutuo casa diventa un requisito essenziale di cittadinanza attiva.
I promotori della riforma, supportati dalle analisi di esperti e accademici, sottolineano come l’apprendimento debba iniziare fin dalle scuole primarie. Insegnare ai bambini il valore del denaro, la differenza tra bisogno e desiderio, e i concetti elementari di pianificazione e risparmio permette di strutturare una forma mentis solida. Questo approccio previene lo sviluppo di cattive abitudini finanziarie in età adulta e demistifica un settore troppo spesso percepito come oscuro, inaccessibile o deliberatamente complicato da tecnicismi linguistici.
2. Accademia e Territorio: Il Modello della Summer School dell’Università della Calabria
Quando la teoria universitaria incontra la pratica sul campo dei mercati reali in un hub filantropico unico nel suo genere.
Mentre l’istruzione pubblica muove i primi passi per costruire una base culturale diffusa, l’alta formazione e la specializzazione operativa trovano il proprio terreno d’elezione in contesti accademici d’eccellenza che hanno saputo anticipare i tempi.
Da oltre un decennio, l’Università della Calabria rappresenta un punto di riferimento assoluto in questo campo grazie alla sua Summer School dedicata al trading e alla finanza operativa. Giunta alla sua undicesima edizione, questa iniziativa si distingue nel panorama nazionale per il suo carattere fortemente pragmatico e per una spiccata vocazione filantropica, tesa a democratizzare l’accesso alle competenze finanziarie di livello professionale.
L’esperienza della Summer School si sviluppa come un percorso extracurricolare estremamente intensivo.
Le attività didattiche, che si protraggono quotidianamente dalle nove del mattino fino alle diciotto del pomeriggio, non si limitano alla trattazione teorica dei modelli econometrici tradizionali, che spesso si rivelano obsoleti o inapplicabili di fronte alla volatilità dei mercati reali. Al contrario, gli studenti vengono immersi in un vero e proprio laboratorio operativo dove la teoria accademica viene costantemente validata dall’analisi in tempo reale dei mercati finanziari globali.
Il segreto del successo di questo modello risiede nella capacità di far dialogare l’accademia con i massimi professionisti del settore. Figure di spicco del panorama finanziario italiano come Davide Biocchi, Fabio Michettoni, Salvatore Scarano e, in modo particolare, Giovanni Spina, mettono la propria esperienza decennale a disposizione dei partecipanti. Questo trasferimento di competenze avviene senza filtri, mostrando le reali piattaforme operative, le tecniche di gestione del rischio e le difficoltà psicologiche che caratterizzano l’attività quotidiana sui mercati.
Un ulteriore elemento di valore della Summer School dell’Università della Calabria è la sua capacità di allargare lo sguardo verso le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica applicata all’economia reale. Negli ultimi anni, il programma ha integrato sessioni dedicate all’interazione tra settori apparentemente distanti ma fortemente connessi, come l’analisi dei dati aerospaziali applicata all’agricoltura di precisione. Attraverso la mappatura satellitare del territorio e l’elaborazione di dati predittivi sulla resa dei raccolti, gli studenti possono comprendere come le informazioni fisiche si trasformino in dati finanziari capaci di influenzare il prezzo delle materie prime agricole sui mercati dei futures di tutto il mondo.
3. Il Trading Volumetrico: La Filosofia Operativa di Giovanni Spina
Abbandonare le illusioni dell’analisi tecnica classica per concentrarsi sull’unica variabile che non mente mai: il flusso dei contratti.
Nel panorama del trading professionale, Giovanni Spina rappresenta uno dei più autorevoli promotori e interpreti della metodologia volumetrica. Per comprendere la portata di questo approccio, è necessario compiere un passo indietro e analizzare i limiti intrinseci dei metodi di analisi grafica più diffusi tra i trader non professionisti.
L’analisi tecnica tradizionale si basa principalmente sullo studio del prezzo e delle sue configurazioni geometriche nel tempo. Indicatori matematici come le medie mobili, gli oscillatori di momentum o le figure grafiche come i testa e spalle si limitano a fotografare ciò che è già accaduto, offrendo una rappresentazione ritardata e spesso distorta della realtà del mercato.
La critica fondamentale che Giovanni Spina muove all’analisi tecnica classica risiede nella facilità con cui i prezzi possono essere manipolati dai grandi operatori istituzionali. Un movimento di prezzo isolato può essere il risultato di un temporaneo squilibrio indotto artificialmente per far scattare gli ordini di stop loss dei trader al dettaglio e accumulare liquidità a prezzi più vantaggiosi. Al contrario, il volume trading non si cura delle linee di tendenza o dei pattern estetici, ma si concentra esclusivamente sulla verità inconfutabile dei contratti eseguiti.
Il flusso volumetrico rappresenta la traccia finanziaria lasciata dai grandi decisori di mercato, come i fondi pensione, le banche d’affari e gli hedge fund. Questi colossi muovono capitali di dimensioni tali da non poter essere nascosti. Ogni volta che un grande operatore decide di entrare o uscire da una posizione, deve necessariamente colpire il book di negoziazione, lasciando un’impronta digitale indelebile nei registri dei volumi.
La metodologia di Giovanni Spina si propone di insegnare a leggere queste impronte, consentendo ai trader retail di allineare la propria operatività a quella delle mani forti, riducendo drasticamente la percentuale di operazioni in perdita e migliorando la precisione degli ingressi a mercato.
4. Gli Strumenti della Lettura Volumetrica: Volus Bars e Piattaforma Volcharts
Come la tecnologia avanzata trasforma il flusso caotico dei dati di mercato in informazioni visive chiare ed eseguibili.
Per tradurre la filosofia del trading volumetrico in decisioni operative tempestive, Giovanni Spina si avvale di strumenti di visualizzazione grafica di ultima generazione.
La visualizzazione classica a candele giapponesi mostra unicamente il prezzo di apertura, massimo, minimo e chiusura in un determinato intervallo temporale, nascondendo completamente ciò che è avvenuto all’interno della candela stessa.
Per superare questa limitazione informativa, Spina utilizza soluzioni tecnologiche avanzate come la piattaforma Volcharts, che permette di scomporre il movimento dei prezzi e rivelare la distribuzione esatta dei volumi scambiati.
Uno dei pilastri di questa infrastruttura tecnica è rappresentato dalle Volus Bars. Si tratta di speciali candele volumetriche che non si basano sul semplice trascorrere del tempo, ma si formano in relazione al volume degli scambi effettivamente registrati. All’interno delle Volus Bars è possibile identificare una linea di indifferenza, un livello di prezzo spartiacque che permette di determinare con assoluta precisione matematica quale forza, tra compratori e venditori, stia effettivamente assumendo il controllo direzionale del mercato.
Un altro indicatore vitale nel protocollo operativo di Spina è la Pressure, ovvero l’analisi differenziale della pressione tra le proposte in acquisto e in vendita, comunemente denominate Bid e Ask. La Pressure consente di misurare la forza d’impatto dei contratti eseguiti in modo aggressivo a mercato rispetto agli ordini passivi posizionati sul book. Spina sottolinea come un movimento rialzista dei prezzi possa essere definito sano e sostenibile solo se accompagnato da una reale ed evidente progressione della pressione sul lato Bid.
Qualora il prezzo dovesse salire in assenza di questa pressione volumetrica, ci si troverebbe di fronte a un movimento vuoto, destinato a collassare non appena l’algoritmo istituzionale deciderà di interrompere la sua azione di sostegno passivo.
5. Anatomia del Book di Negoziazione: Ordini Eseguiti contro Ordini Fittizi
Svelare l’inganno dello spoofing attraverso lo studio scientifico dei Cluster di Volume e dei Blocchi Operativi.
Per comprendere appieno l’efficacia del metodo volumetrico strutturato da Giovanni Spina, è indispensabile analizzare la differenza fondamentale che intercorre tra gli ordini presenti all’interno del book di negoziazione e i contratti effettivamente conclusi. Il book di negoziazione è un registro dinamico in cui vengono visualizzate le intenzioni di acquisto e di vendita degli operatori su diversi livelli di prezzo.
Trattandosi di intenzioni, questi ordini possono essere inseriti, modificati o cancellati in frazioni di secondo senza che comportino alcun impegno finanziario reale per chi li ha immessi.
Questa flessibilità viene ampiamente sfruttata dai sistemi algoritmici istituzionali per implementare strategie di manipolazione del mercato, tra cui la più celebre è lo spoofing.
Questa pratica consiste nel posizionare ordini d’acquisto o di vendita di dimensioni mastodontiche a breve distanza dal prezzo corrente, al solo scopo di spaventare i piccoli trader e indurli ad aprire posizioni nella direzione desiderata dall’algoritmo. Una volta che il prezzo si avvicina a tali livelli, questi ordini fittizi vengono istantaneamente ritirati, lasciando il mercato privo di supporto e intrappolando gli operatori meno esperti che avevano creduto alla presenza di una barriera reale.
La metodologia di Spina risolve questo problema alla radice concentrando l’attenzione sui Cluster di Volume. I cluster rappresentano le volontà colpite, vale a dire i contratti che sono stati effettivamente eseguiti e registrati nel flusso informativo dei dati di mercato.
A differenza delle proposte inserite nel book, un contratto eseguito rappresenta un impegno finanziario definitivo e immutabile, che non può essere cancellato o modificato. Lo studio dei Cluster di Volume consente di identificare i reali livelli di supporto e resistenza in cui si sono concentrate le transazioni più significative.
All’interno di questa mappa volumetrica spiccano i cosiddetti Blocchi Volumetrici. Evidenziati graficamente attraverso colorazioni specifiche come il celeste o il verde, questi blocchi rappresentano scambi di dimensioni eccezionali che possono essere ricondotti unicamente ad azioni di accumulazione o distribuzione portate avanti da fondi sovrani, banche d’affari o grandi hedge fund.
Quando il prezzo torna a testare un livello caratterizzato da un blocco volumetrico precedentemente registrato, il mercato tende a reagire in modo violento, poiché i grandi operatori faranno tutto il possibile per difendere il prezzo medio di carico delle proprie posizioni aperte in precedenza.
6. L’Universo Algoritmico: I Guardiani Invisibili della Liquidità Moderna
Come i protocolli di esecuzione automatica gestiscono le inefficienze strutturali del mercato dei futures.
Il mercato finanziario odierno non è più popolato da trader umani che gridano all’interno delle fosse di negoziazione, ma è dominato da complessi sistemi algoritmici ad alta frequenza che gestiscono oltre l’ottanta percento dei volumi scambiati globalmente. Giovanni Spina insiste molto sulla necessità di comprendere che questi algoritmi non operano sulla base di emozioni, intuizioni o speranze, ma rispondono a rigidi protocolli matematici programmati per massimizzare l’efficienza esecutiva e gestire in modo rigoroso il rischio finanziario.
Gli algoritmi istituzionali agiscono principalmente in due modalità: come fornitori di liquidità o come esecutori di ordini di grandi dimensioni.
Nel primo caso, essi hanno l’obbligo contrattuale di mantenere ordinato il mercato, esponendo costantemente proposte in acquisto e in vendita. Nel secondo caso, quando un fondo di investimento deve acquistare milioni di contratti su un determinato future, non può immettere l’ordine sul mercato in un’unica soluzione, poiché ciò provocherebbe un’impennata incontrollata dei prezzi a suo stesso svantaggio. L’algoritmo ha quindi il compito di frazionare questo ordine gigantesco in migliaia di micro-contratti, distribuendoli nel tempo e nello spazio grafico per camuffare l’operazione.
In questo processo di esecuzione continua, gli algoritmi tendono a generare delle inefficienze note come vuoti volumetrici. Quando il mercato subisce un’accelerazione improvvisa causata dal rilascio di una notizia macroeconomica o dall’attivazione di ordini di stop loss, il prezzo si muove così rapidamente da non consentire una corretta distribuzione degli scambi sui diversi livelli. Si creano così delle aree caratterizzate da pochissimi contratti eseguiti.
Gli algoritmi di mercato interpretano questi vuoti come anomalie di prezzo e tendono a comportarsi come veri e propri magneti. La loro programmazione li costringerà a riportare il prezzo verso quelle zone d’ombra per eseguire i contratti mancanti e ripristinare l’equilibrio strutturale del mercato.
Identificare queste inefficienze attraverso la lettura volumetrica permette di prevedere con eccezionale precisione scientifica quali saranno le zone di ricopertura verso cui il prezzo si dirigerà inevitabilmente. Il trader volumetrico formato da Spina non cerca di indovinare la direzione del mercato, ma si limita ad attendere che il prezzo si avvicini a queste inefficienze algoritmiche per posizionarsi a favore del flusso di ricopertura programmato dai grandi sistemi automatici.
7. Analisi Operativa del Nasdaq Future: Scalping Estremo e Protocolli Orari
Gestire la volatilità e la liquidità differenziale tra pre-market e sessione ufficiale sul mercato tecnologico per eccellenza.
Il Nasdaq Future rappresenta indubbiamente uno degli strumenti finanziari più amati e al tempo stesso più temuti dai trader di tutto il mondo. Caratterizzato da una volatilità straordinaria, da cambi di direzione repentini e da una spiccata componente tecnologica, questo mercato richiede una preparazione tecnica e mentale di altissimo livello. Giovanni Spina definisce il Nasdaq come uno strumento estremamente adrenalinico, dove lo spazio per l’errore o l’esitazione è ridotto a zero e dove l’operatività prevalente non può che essere basata su uno scalping rapido e rigorosamente disciplinato.
Uno dei concetti chiave che Spina insegna per operare con successo sul Nasdaq è l’analisi della liquidità differenziale in relazione agli orari di negoziazione. Il mercato dei futures è aperto quasi ventiquattro ore al giorno, ma la partecipazione degli operatori varia in modo drastico a seconda delle sessioni:
Durante la fase di pre-apertura europea e americana, la liquidità sul book del Nasdaq è relativamente sottile. In questa fase, un livello di prezzo significativo registra mediamente una presenza di circa ottanta contratti eseguiti. Questa scarsità di volumi rende il mercato facilmente influenzabile e soggetto a falsi movimenti direzionali.
La situazione cambia radicalmente a partire dalle ore quindici e trenta italiane, momento in cui avviene l’apertura ufficiale del mercato azionario di Wall Street, noto come mercato cash. All’apertura della sessione americana, la densità volumetrica sul Nasdaq subisce un’impennata verticale, con una presenza che sale rapidamente a una media compresa tra i centosessanta e i duecento contratti significativi per singolo livello.
L’operatività di Spina sul Nasdaq si fonda sull’osservazione rigorosa di questo cambiamento di regime volumetrico. La strategia impone l’astensione totale dall’operatività casuale all’interno del corpo delle candele, dove si concentra il cosiddetto rumore di fondo dei piccoli algoritmi speculativi. Il trader deve invece focalizzarsi unicamente sulle zone di luce, vale a dire quei livelli volumetrici esterni dove si concentrano i reali flussi istituzionali e dove il rapporto tra rischio e rendimento dell’operazione è nettamente a favore del trader.
L’ingresso a mercato avviene seguendo un preciso protocollo operativo che prevede la convergenza di tre elementi: la presenza di un vuoto volumetrico da ricoprire, l’improvviso sbilanciamento della Pressure sul lato Bid o Ask e la comparsa di un blocco volumetrico istituzionale a difesa del livello. Solo quando questi fattori si allineano contemporaneamente, il trader è autorizzato ad aprire la posizione, riducendo al minimo il tempo di esposizione sul mercato e proteggendo il capitale con stop loss estremamente ridotti.
8. Il Future DAX e il “Movimento a Polpo” delle Aperture Mattutine
Sfruttare i vuoti volumetrici notturni e la regola del secondo tocco sul principale indice azionario europeo.
Se il Nasdaq rappresenta il regno dello scalping pomeridiano, il DAX Future è il terreno di caccia ideale per le prime ore della mattinata europea. Il principale indice azionario tedesco si distingue per una struttura di mercato peculiare, caratterizzata da un’elevata volatilità concentrata principalmente nella prima ora successiva all’apertura delle ore nove.
Giovanni Spina descrive graficamente questo comportamento iniziale con l’espressione “movimento a polpo”. All’apertura delle contrattazioni ufficiali, il DAX tende a lanciare tentacoli di prezzo in entrambe le direzioni, andando a caccia della liquidità posizionata sopra i massimi e sotto i minimi della sessione notturna, per poi intraprendere il vero movimento direzionale della giornata.
La comprensione di questa dinamica consente di strutturare una strategia operativa di grande efficacia, basata sullo studio dei vuoti volumetrici notturni. Durante la notte, il DAX scambia volumi molto ridotti, lasciando sul grafico ampie zone prive di contratti eseguiti. Spina evidenzia come, dal punto di vista statistico, circa nove volte su dieci il mercato tenda a ritornare su queste aree non appena si avviano le contrattazioni del mercato cash delle ore nove. L’obiettivo degli algoritmi è colmare queste inefficienze prima di impostare la tendenza successiva.
Per operare con successo sul DAX evitando di rimanere intrappolati nei falsi segnali generati dal movimento a polpo, Spina consiglia l’applicazione rigorosa della regola del secondo tocco. Quando il prezzo si avvicina a un livello volumetrico rilevante, registrando un eccesso di Pressure sul lato Bid o Ask, l’istinto del trader principiante è quello di entrare immediatamente in posizione per paura di perdere il movimento. Questo comportamento espone al rischio di essere spazzati via da un’estensione temporanea del prezzo provocata dallo spoofing istituzionale.
La regola del secondo tocco impone invece di rimanere spettatori al primo impatto del prezzo sul livello. Il trader attende che il mercato reagisca inizialmente e poi torni a testare una seconda volta lo stesso livello. Se durante questo secondo test la Pressure volumetrica conferma l’esaurimento della forza contraria e la tenuta del supporto o della resistenza, si ha la conferma statistica della validità della struttura. Questo approccio riduce drasticamente i falsi ingressi e consente di posizionarsi sul mercato con una precisione e una serenità operativa infinitamente superiori.
9. L’Analisi di Medio Periodo sul BTP Future: Rendimenti e Supporti Storici
Come interpretare il mercato obbligazionario italiano attraverso la lente dei volumi istituzionali di lungo corso.
Per completare il quadro operativo multi-asset, è fondamentale estendere l’analisi oltre i mercati azionari, rivolgendo l’attenzione al comparto obbligazionario. In questo ambito, il future sul BTP rappresenta uno strumento di straordinaria importanza, non solo per le opportunità di trading che offre, ma anche per il suo valore come indicatore dello stato di salute economico e finanziario dell’Italia.
A differenza del Nasdaq o del DAX, il BTP Future si presenta come uno strumento molto meno frenetico, caratterizzato da dinamiche più lente e regolari, particolarmente adatto per operazioni di medio e lungo periodo.
La dinamica operativa del BTP non si basa sullo scalping frenetico dei micro-movimenti di prezzo, ma richiede un’analisi macroeconomica strutturata che unisce lo studio dei rendimenti effettivi all’individuazione dei livelli volumetrici storici.
Le grandi istituzioni finanziarie internazionali e le banche domestiche utilizzano il BTP per la gestione dei portafogli d’investimento e per le operazioni di copertura del rischio di portafoglio. Questi operatori non agiscono sulla base di analisi di breve periodo, ma posizionano enormi quantità di capitale in prossimità di livelli di rendimento considerati sostenibili e coerenti con le prospettive di politica monetaria della BCE.
Giovanni Spina insegna a monitorare con estrema attenzione questi flussi istituzionali attraverso l’analisi dei supporti storici. Un esempio pratico e di straordinaria rilevanza strategica è rappresentato dalla storica area volumetrica situata nei pressi di quota 114.62 sul future del BTP. Questo livello non è un semplice numero derivato da un calcolo grafico casuale, ma rappresenta una zona di fortissima concentrazione di contratti istituzionali scambiati nel corso degli anni.
Quando il future del BTP si avvicina a queste aree di supporto storiche, l’analisi volumetrica consente di osservare se le istituzioni stanno effettivamente intervenendo per difendere il livello attraverso l’accumulazione di nuovi contratti in acquisto, oppure se la pressione in vendita è tale da suggerire una rottura del supporto e un conseguente aumento dei rendimenti sovrani. Operare sul BTP in armonia con questi grandi flussi consente di impostare strategie di investimento caratterizzate da un rischio controllato e da un’elevata probabilità di successo, offrendo un’alternativa ideale per coloro che preferiscono ritmi di trading più distesi rispetto alla frenesia degli indici azionari.
10. Conclusioni e il Calendario della Formazione Finanziaria
Sviluppare un approccio camaleontico per difendere il capitale e prosperare nei mercati del futuro.
Il viaggio attraverso lo stato dell’educazione finanziaria in Italia e le metodologie avanzate di volume trading messe a punto da Giovanni Spina conduce a una conclusione ineludibile: il trading professionale moderno non può più prescindere dallo studio scientifico dei flussi volumetrici e dall’interazione consapevole con le componenti algoritmiche del mercato. L’era dell’analisi tecnica classica, basata su disegni grafici e indicatori ritardati, è definitivamente tramontata, lasciando spazio a un mercato dominato dall’efficienza tecnologica e dalla velocità d’esecuzione.
In questo contesto altamente competitivo, l’unica risorsa che consente al trader indipendente di sopravvivere e prosperare è lo sviluppo di un approccio camaleontico. Non ha alcun senso cercare di combattere o contrastare l’azione degli algoritmi istituzionali; l’unica strategia vincente consiste nel comprenderne la logica di funzionamento, identificarne le tracce volumetriche e adattare costantemente la propria operatività al variare delle loro strategie di accumulazione e distribuzione.
Questo percorso di trasformazione da investitore sprovveduto a operatore consapevole richiede tuttavia un impegno costante nello studio e nella formazione personale. Per agevolare questo processo di crescita e diffondere una cultura finanziaria autentica e priva di false promesse di guadagno facile, il panorama italiano offre una serie di appuntamenti imperdibili nel corso dei prossimi mesi:
Il primo riferimento temporale è rappresentato dalle attività didattiche della Summer School dell’Università della Calabria, attiva nella settimana di luglio a Cosenza, dove studenti e professionisti possono confrontarsi direttamente sul campo della finanza operativa.
Il secondo appuntamento di rilievo istituzionale è fissato per il venticinque settembre a Bari, in occasione della terza edizione di Edufin 2026. Questo importante evento nazionale si propone come un palcoscenico privilegiato per fare il punto sullo stato dell’educazione finanziaria in Italia e per presentare le più moderne metodologie di trading di borsa applicate ai mercati globali.
Infine, per garantire una continuità didattica accessibile a tutti, nel mese di settembre prenderà il via un ciclo speciale di videoconferenze divulgative pianificato per i giorni quattro, undici e diciotto del mese. Durante queste sessioni online, Giovanni Spina e altri esperti del settore spiegheranno in modo semplice e rigoroso i fondamenti degli strumenti finanziari come futures, azioni e obbligazioni.
L’obiettivo primario di questa iniziativa è fornire ai cittadini le competenze difensive necessarie per proteggere i propri risparmi, prevenire le truffe finanziarie online e arrestare la dolorosa perdita di capitale dovuta unicamente all’impreparazione e alla mancanza di una cultura economica strutturata.
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