L’#openinterest è un indicatore numerico che raccoglie la somma o la differenza di tutti i contratti “#futures & #options” ancora da regolare ovvero da concludersi tra il venditore ed il compratore, ad una determinata data.
L’#openinterest rappresenta quindi tutte le posizioni “#futures & #options #overnight” di uno specifico strumento quotato sulle Borse di scambio regolamentate.
L’#openinterest è differente rispetto ai #volumi scambiati durante la sessione di borsistica.
L’#openinterest non è assolutamente un indicatore di interesse, rappresenta solamente la quantità di operazioni ancora da regolare.
Il Signor “CALL” compratore di “1 Diritto di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3” invia una proposta di acquisto al Signor “NAKED CALL” che è il venditore della “MELA STRIKE 3”
In questo caso l’#openinterest cresce di “n.1 contratto”.
Ma si presenta il Signor “CALL BACK MONTH” e compra dal Signor “NAKED CALL BACK MONTH”
“n.2 Diritti di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3”, così l’#openinterest cresce sino a “n.3 contratti”.
All’indomani il Signor “CALL” decide di vendere al miglior offerente la propria “MELA STRIKE 3”, conclusa l’operazione di #trading, il Signor “CALL” azzera la sua posizione di portafoglio e sottrae all’#openinterest la sua posizione, così facendo l’#openinterest si ridurrà di “n.1 contratti” scendendo così a “n.2 contratti”.
I passi in avanti…
Nel tempo l’introduzione dei sistemi di “#algotrading” per la lettura degli #openinterest hanno permesso di rivoluzionare le lettura degli stessi, sfruttandone le combinazioni di e per il #trading, l’algoritmo lavora su calcoli che “combinano” i premi delle #options vendute e acquistate, la #volatilità del premio e le eventuali posizioni sintetiche che si sviluppano con particolare costanza sulle stesse #options.
La rivoluzionaria tecnica di lettura degli #openinterest è definita “Defence Point Distribuition”, algoritmo proprietario del software #beetrader edito da #playoptions.
