Cosa sono gli #openinterest ?

L’#openinterest è un indicatore numerico che raccoglie la somma o la differenza di tutti i contratti “#futures & #options” ancora da regolare ovvero da concludersi tra il venditore ed il compratore, ad una determinata data.

L’#openinterest rappresenta quindi tutte le posizioni “#futures & #options #overnight” di uno specifico strumento quotato sulle Borse di scambio regolamentate.

L’#openinterest è differente rispetto ai #volumi scambiati durante la sessione di borsistica.

L’#openinterest non è assolutamente un indicatore di interesse, rappresenta solamente la quantità di operazioni ancora da regolare.

Qui trovi gli Open Interest di Borsa Italiana .

Come interpretare gli #openinterest, un esempio:

Il Signor “CALL” compratore di “1 Diritto di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3” invia una proposta di acquisto al Signor “NAKED CALL” che è il venditore della “MELA STRIKE 3”

In questo caso l’#openinterest cresce di “n.1 contratto”.

Ma si presenta il Signor “CALL BACK MONTH” e compra dal Signor “NAKED CALL BACK MONTH”

“n.2 Diritti di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3”, così l’#openinterest cresce sino a “n.3 contratti”.

All’indomani il Signor “CALL” decide di vendere al miglior offerente la propria “MELA STRIKE 3”, conclusa l’operazione di #trading, il Signor “CALL” azzera la sua posizione di portafoglio e sottrae all’#openinterest la sua posizione, così facendo  l’#openinterest si ridurrà di “n.1 contratti” scendendo così a “n.2 contratti”.

I passi in avanti…

Nel tempo l’introduzione dei sistemi di “#algotrading” per la lettura degli #openinterest hanno permesso di rivoluzionare le lettura degli stessi, sfruttandone le combinazioni di e per il #trading, l’algoritmo lavora su calcoli che “combinano” i premi delle #options vendute e acquistate, la #volatilità del premio e le eventuali posizioni sintetiche che si sviluppano con particolare costanza sulle stesse #options.

La rivoluzionaria tecnica di lettura degli #openinterest è definita “Defence Point Distribuition”, algoritmo proprietario del software #beetrader edito da #playoptions.

Un esempio di #defencepointdistribuition :

Buon #trading

@santeptrader

Articoli Correlati

Mercati

Azionario